Методы исполнения и анализа в торговле
Ручной, алгоритмический, дискреционный и системный трейдинг
Основные ресурсы Cryptology: Telegram, YouTube, Instagram, основные ссылки.
Telegram и Twitter Космонавта.
Зачастую начинающие трейдеры не до конца понимают что они торгуют. Это важно, так как от этого зависит возможность развития торгового подхода и стабильность торговли на длительном временном промежутке.
Торговая стратегия = Анализ + Исполнение
Я не хочу тянуть одеяло и пытаться склонить к определенному подходу, но покажу основные направления, а также плюсы и минусы каждого.
Методы исполнения торговой стратегии
Исполнение - способ открытия позиции, на основе торговых правил.
Ручной
Исполнение стратегии руками, в реальном времени. Анализ графика и открытие позиции происходит друг за другом.
Ручной метод прост в применении, так как не нужно создавать жесткие торговые правила и сложный технический продукт. Человек сам является исполнителем своей торговой стратегии.
В этом и есть слабость ручного метода. Человек-оператор подвержен усталости, эмоциям и отсутствию регулярности. Все это сильно влияет на исполнение и итоговую статистику. Пропустив пару прибыльных сделок, либо получив несколько лишних стоп-лоссов, итог месяца может сильно измениться.
Кажущаяся легкость исполнения требует огромных усилий по сохранению стабильности ментального рассудка. Попробуйте быть легким в исполнении, при убыточной серии трейдов, что является нормой на длительном периоде.
Алгоритмический
Автоматическое исполнение стратегии прописанной программой или скриптом. Позиции открываются алгоритмом на основе прописанного метода анализа.
Метод достаточно сложен, так как требует подробно прописанной торговой стратегии и сценариев исполнения, для создания торговой программы/скрипта.
Однако труд окупается. Если вам удастся автоматизировать свою торговую стратегию, то вы сможете жить свободно)
Метод анализа
Дискреционный (интуитивный)
Четкий алгоритм и сценарий анализа отсутствует, работа проводится на основе опыта и насмотренности трейдера. В одном случае позиция может браться от одного элемента, в другом совершенно от противоположного.
Как и с ручным исполнением, метод анализа очень прост в применении. На основе нескольких элементов анализа мы можем получить основу для исполнения сделок. Но есть свои нюансы.
Метод несовместим с алгоритмическим исполнением, так как отсутствует четко прописанная логика действий, а также объективная статистика, с помощью которой можно правдоподобно оценить эффективность торговой стратегии.
Статистика - хитрая наука. Изменение хотя бы одного параметра или условия может кардинально изменить итоговый результат. К примеру, вход от m15 Shift или инверсии может очень сильно повлиять на результаты торговой стратегии. Использование H1 или H4 таймфрейма, Price Action или Market Profile - все это влияет на итоговый результат.
Если мы не можем решить каким образом и в каком случае применяется тот или иной элемент торговой стратегии, алгоритм это также не сможет сделать.
Системный
Анализ основан на четком алгоритме, логике и прописанном сценарии. Опыт и насмотренность никаким образом не влияет на исполнение, только в момент создания системы.
Метод сложен для ручного исполнения, так как ожидание четких условий сделки может затянуться. Трейдинг и так достаточно стрессовая штука, но тут мы создаем дополнительное плечо эмоционального давления.
С другой стороны, если мы имеем четкую систему с прописанным сценарием исполнения, тогда мы всегда знаем что мы должны увидеть, чтобы торговать то, что дает реальный положительный результат во времени.
При усмирении эмоций, мы получаем свободу - понимание когда, что и где мы хотим видеть.
Системный метод анализа может эволюционировать в алгоритмическое исполнение, что даст еще больше свободы и времени для себя. Наверное к этому мы все и стремимся.
Возможные связки (эффективные)
Ручное исполнение + Системный анализ.
Алгоритмическое исполнение + Системный анализ.
Возможные связки (менее эффективные)
Ручное исполнение + Дискреционный анализ.
Невозможные связки
Алгоритмическое исполнение + Дискреционный анализ.